Exposiciones de Procesos Estocásticos

La exposición Nº1, Nº2 serán para el día 08/11/2017

La exposición Nº3 , Nº4 serán para el día Viernes 17/11/2017

La exposición Nº 5 será para el día 22/11/2017

Tendrá una ponderación de 20%, desglosados de la siguiente manera:

   Material de Apoyo 5%

   Presentación 5%

   Dominio del tema 10%

Nota: Si no hay defensa no hay ponderación

Taller 5%

Exposición Nº 1

INTRODUCCIÓN A  LOS  PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Procesos: Procesos aleatorios o estocásticos. Tipo de procesos estocásticos.

Cadenas de Markov. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. La Ruina del Jugador.

Exposición Nº2

.  PROCESOS DE POISSON.

Procesos de Poisson: Procesos de Poissson  Homogéneos. Superposición y descomposición de los procesos de Poisson Homogéneos. Procesos de Poisson compuestos. Proceso de Poisson no Homogénea. Proceso de Poisson filtrado. Proceso de nacimiento puro. Procesos de nacimiento y muerte.

Exposición Nº 3      

CADENAS DE MARKOV DISCRETAS.

Cadenas de Markov discretas. Propiedades. Clasificación de estados. Comportamiento asintótico. Distribución Límite.

Aplicaciones. Teoría de Colas. Proceso discreto de ramificación con parámetros de tiempo continuo.

Exposición Nº 4

CADENAS DE MARKOV CONTINUAS.

Estructura. Cadenas de Markov continuas. Estructura de cadenas de Markov continuas. Comportamiento asintótico. Procesos de vida y muerte.

Aplicaciones: Teoría de Colas. Propensión a accidentes.

Exposición Nº 5

PROCESOS NO MARKOVIANOS EN  TIEMPO CONTINUO CON ESPACIOS DE ESTADOS DISCRETOS.

Teoría de la Renovación. Definición. Función de Renovación. Ecuación de Renovación. Proceso transitorio. Proceso de renovación periódica. Distribución, límite para procesos de Renovación. Generalización de los Procesos de Renovación.

Procesos de ramificación en tiempo continuo. Fenómenos de espera. Distribución de tiempo de espera.